Risklərin idarə edilməsi

18.05.2019

  "Rabitəbank" ASC-nin Risklərin idarə edilməsi siyasəti

Risklərin İdarə Edilməsi:

Rabitabank risklərin idarə edilməsi istiqamətində həyata keçirilən tədbirlərə xüsusi diqqət yetirir. Belə ki, xarici bankların qabaqcıl təcrübəsinə, nəzarətedici orqanın normativ aktlarına, Bazel komitəsinin tövsiyyələrinə əsasən risklər müəyyənləşdirilir və aşağıdakı kateqoriyalar üzrə təsnifləşdirilir:

Kredit riski:

Aktivin dəyərini itirməsinə və yaxud dəyərsiz hala düşməsinə səbəb olan borcalanın bank qarşısında götürdüyü öhdəlikləri yerinə yetirə bilməməsi səbəbindən yaranan zərər ehtimalıdır.

Kredit riskinin idarə edilməsi üçün risk menecment tərəfindən aşağıdakı metodlar tətbiq edilir:

  • Kredit portfelinin təhlili və qiymətləndirilməsi,
  • Kredit portfelinin müəyyən faktorlar (sahə, müddət, əlaqəli şəxslər, region və s.) üzrə limitləşdirilməsi və diversifikasiyası,
  • Reytinq və Skorinq modellərinin tətbiqi,
  • Kreditlərin risk dərəcələri üzrə təsnifləşdirilməsi və ehtimal edilən itkilər üzrə müvafiq ehtiyyatların yaradılması
  • Riskə məruz portfel
  • Gözlənilən İtki (Expected Loss) və onun komponentlərinin tətbiqi: Probability of
  • Default, Loss Given Default, Recovery Rate, Roll Rate.
  • Vintaj təhlillərin aparılması
  • Stress test modellərin tətbiqi
  • Ssenari analizlərin aparılması
  • Miqrasiya matrisləri qurulması və təhlillərin aparılması
  • Təqib sisteminin təhlili
  • Retrospektiv modelləşdirmə və proqnozlar

Bazar riski:

Xarici valyuta məzənnəsi, faiz dərəcələrinin və kapitalın (həmçinin bazar qiymətli kağızların) qiymətlərindəki volatillik nəticəsində bank aktivinin bazar dəyərini dəyişməsindən itkiyə səbəb olma ehtimaldır.

Bazar riskinin idarə edilməsi üçün risk menecment tərəfindən aşağıdakı metodlar tətbiq edilir:

  • İqtisadiyyatda və bank sektorunda baş verə biləcək potensial dəyişikliklər araşdırılır, kreditləşmə və aktiv-passivlərin idarə olunmasına mümkün təsirlər
  • müəyyənləşdirilir.
  • Qiymətli Kağız riskləri: Səhm və istiqrazların dəyərinin dəyişməsi, gəlirlik
  • Risk yaradan daxili və kənar səbəbləri əks etdirən risk indikatorları təhlil edilir:
  • Likvidlik üzrə Stress Testlər və Şok Hadisələrin təhlili
  • Maliyyələşmədə konsentrasiyanın müəyyənləşdirilməsi- Likvidliklə örtülmə, Ani likvidlik və digər göstəricilərin hesablanması və təhlili
  • Ödəniş müddətlərinin bölgüsü və likvidlik qəp təhlili
  • Valyutalar üzrə likvidliyin və ödənişlərin təhlili və s.

Faiz riski:

Faiz dərəcələrinin əlverişsiz dəyişməsi ilə əlaqədar yaranan riskdir: Bankın risk menecmenti tərəfindən faiz riskinin yaranma səbəbləri müəyyənləşdirib və sonra təhlil edilir.

Faiz riskinin idarə edilməsi üçün risk menecment tərəfindən aşağıdakı metodlar tətbiq edilir:

  • Faiz dərəcələrinin dəyişməsinə həssaslığa görə, maliyyə alətlərinin təsnifləşdirilməsi.
  • Növbəti il üçün aktiv və passivlərin strukturunun ssenarisinin tərtibi;
  • Bankın faiz risklərinə məruzluğunu qiymətləndirmək üçün rüblük (tələb olunduqda digər müddətli) hesabatların hazırlanması;
  • Faiz dərəcələrinin dəyişməsi və ehtimal olunan dəyişkənliyin ölçülməsi
  • Yenidən Qiymətləndirmə Boşluğunun təhlili (Repricing Gap Analysis)   

 Likvidlik riski:

Likvidlik riski həm əməliyyat tələblərini, həm də strateji məqsədləri həyata keçirmək üçün lazımi səviyyədə likvid vəsaitin saxlanması ilə bağlı yaranan riskdir.

Likvidlik riskinin idarə edilməsi üçün risk menecment tərəfindən aşağıdakı metodlar tətbiq edilir:

  • Risk yaradan daxili və kənar səbəbləri əks etdirən risk indikatorları təhlil edilir:
  • Likvidlik üzrə Stress Testlər və Şok Hadisələrin təhlili
  • Maliyyələşmədə konsentrasiyanın müəyyənləşdirilməsi- Likvidliklə örtülmə, Ani likvidlik və digər göstəricilərin hesablanması və təhlili
  • Ödəniş müddətlərinin bölgüsü və likvidlik qəp təhlili
  • Valyutalar üzrə likvidliyin və ödənişlərin təhlili və s.

Əməliyyat riski:

Qeyri-adekvat və ya uğursuzluqla nəticələnmiş daxili proseslərdən, insanlardan və ya sistemlərdən, yaxud kənar hadisələrin baş verməsindən yaranan zərər riskidir.

Əməliyyat riskinin idarə edilməsi üçün risk menecment tərəfindən aşağıdakı metodlar tətbiq edilir:

  • Riskə məruz qalan biznes bölmələri, təşkilati fəaliyyətlər və proseslərin müəyyənləşdirilir
  • Bank əməliyyatları zamanı insan faktoru, texnologiya və s. üzrə risklər və itkilər barədə məlumat toplanır, bazel standartları əsasında təsnifləşdirilir və idarə edilir
  • Biznes prosesləri (habelə yeni məhsullar) qiymətləndirilir
  • Bank daxili qayda və prosedurların bank işində tətbiqi üzrə monitorinq aparılır

İmic riski:

İmic riski bank haqqında mənfi ictimai fikrin formalaşması riskidir.

İmic riskinin idarə edilməsi üçün risk menecment tərəfindən aşağıdakı metodlar tətbiq edilir:

  • Bankın fəaliyyət göstərdiyi sektorun imicinin pisləşmə elementlərinin daimi araşdırılması
  • Bankın tərəfdaşlarının imicinin pisləşməsi hallarının anailiz edilməsi
  • Bank haqqında yalan məlumat və şaiələrin yayılmasına qarşı informativ tədbirlərin görülməsi
  • Kommunikasiya kanalları təkmilləşdirilməsi və ictimaiyyətə daimi məlumatların operativ şəkildə ötürülməsi
  • Bank əməkdaşlarının maarifləndirilməsi və müştəri əlaqələrinin daimi inkişaf etdirilməsi

Strateji risk:

Bankın fəaliyyət və inkişaf strategiyasını müəyyən edən qərarların qəbul olunması zamanı baş verən çatışmazlıqlar, o cümlədən bankın fəaliyyətinə təhlükə yarada bilən mümkün risklərin tam nəzərə alınmaması nəticəsində zərərin baş verməsi riskidir.

İnformasiya texnologiyaları riski:

Bankın proqram təminatı, sistemləri və informasiya infrastrukturunda yarana biləcək təhlükələrin bankın maliyyə və qeyri maliyyə itkisinə səbəb olacaq hadisələri ilə xarakterizə edilir.

İT riskinin idarə edilməsi üçün risk menecment tərəfindən aşağıdakı metodlar tətbiq edilir:

  • İT əməliyyatların və mühitin qiymətləndirilməsi və onların biznesə təsirinin təhlil edilməsi;
  • Risk qiymətləndirmələri əsasında İT risk reyestrinin hazırlanması;
  • Mövcud təhlükəsizlik sistemlərini təhlil edilməsi, dəyişiklik və ya təkmilləşdirmələrin aparılması;
  • Təhlükəsizlik siyasətlərinin, standartlarının, qayda və prosedurlarının icrasına nəzarət edilməsi;
  • İnformasiya təhlükəsizliyi statusuna dair hesabatların hazırlanması, sənədləşmələrin aparılması və zərər dərəcəsinın təyin edilməsi

Bankda risklərin idarə edilməsi məqsədi ilə risklərin idarə edilməsi strategiyası və risk siyasəti, risk iştahası bəyannaməsi, maliyyə riskləri üzrə fövqəladə hal planı və eyni zamanda risk xəritəsi hazırlanmışdır. Göstərilən sənədlər əsasında bankdaxiliqaydalar və proseduralar işlənib hazırlanmış, stress ssenarilərə əsaslanan analitik sistem qurulmuş və Biznes davamlılığı üçün fövqəladə hallar planı hazırlanmışdır.

Bankın bütün strukturları öz işini sistemli şəkildə mövcud olan bankdaxili risk qaydalarına, prosedurlarına uyğun olaraq həyata keçirir.

Dosta göndər

Məktub göndərilidi.

К сожалению произошла ошибка, попробуйте через несколько минут.

Adınız
Dostun emaili